Intelligent rebalancing

Intelligent rebalancing er en metode til at justere en porteføljes aktivfordeling baseret på strategiske mål og markedssituationer – men på en smartere måde end klassisk periodisk rebalancering.

I stedet for blot at rebalancere en gang om året, anvender man algoritmer, tærskelværdier eller markedsindikatorer, som f.eks.:

• Procentvis afvigelse fra målfordeling
• Volatilitet og korrelation
• Skatteoptimering og handelsomkostninger

Målet er at opretholde porteføljens risikoprofil og returneringspotentiale – uden at rebalancere for ofte og på uhensigtsmæssige tidspunkter.

Fordele:

• Mere effektiv risikostyring
• Lavere omkostninger
• Potentielt højere afkast ved timing-baseret tilpasning

Intelligent rebalancing benyttes især af robo-advisors, pensionskasser og kvantitative fonde.