Et intelligent indeks (også kaldet et smart beta-indeks) adskiller sig fra traditionelle markedsvægtede indeks ved at anvende alternative kriterier som fundamentale nøgletal, udbytte, volatilitet eller momentum i udvælgelsen og vægtningen af aktier.
Formålet er at:
- Opnå højere risikojusteret afkast
- Overgå markedets gennemsnit
- Reducere drawdown og volatilitet
Eksempler på strategier:
- Minimum volatility
- Equal weight
- Quality factor
- Value-tilgang med lav P/E og høj ROE
Intelligente indeks bruges i stigende grad i ETF’er og porteføljestyring, da de tilbyder en mellemvej mellem passiv og aktiv investering. De har lavere omkostninger end aktivt forvaltede fonde, men med mulighed for at “slå markedet” gennem systematisk metode.
