Et portfolio stress test er en analysemetode, der vurderer, hvordan en investeringsportefølje ville klare sig under ekstreme markedsforhold. Det bruges til at identificere sårbarheder og potentielle tab i tilfælde af fx finanskriser, rentechok eller geopolitiske begivenheder.
Eksempler på stress-scenarier:
- Et aktiemarked falder 30 %
- Renten stiger med 2 procentpoint
- Vækstmarkeder rammes af valutakollaps
- Råvarepriser stiger markant
Formålet med et stress test er ikke at forudsige fremtiden, men at sikre, at porteføljen er robust og balanceret nok til at modstå uforudsete hændelser.
Fordele:
- Øger risikobevidsthed
- Understøtter bedre porteføljestyring
- Bruges ofte af pensionskasser og banker som del af compliance
Private investorer kan også benytte forenklede versioner med værktøjer som Morningstar Portfolio X-Ray eller via bankens investeringsplatform.
