Kvantitativ analyse er en investeringsmetode, hvor beslutninger træffes på baggrund af matematiske modeller og dataanalyse snarere end subjektiv vurdering. Den bruges bredt i aktieudvælgelse, risikostyring og porteføljesammensætning.
Centrale elementer:
- Analyse af historiske afkast og volatilitet
- Brugen af nøgletal og multipler som P/E, P/B og ROE
- Modellering af sandsynligheder, korrelationer og regressionsanalyser
Anvendelsesområder:
- Aktivvalg via screening og faktorstrategier (value, momentum, kvalitet)
- Porteføljeoptimering (fx minimum variance, Black-Litterman-modellen)
- Algoritmiske handelsstrategier og high-frequency trading
Fordele:
- Objektiv og skalerbar tilgang
- Kan afsløre mønstre og anomali i store datamængder
- Giver mulighed for automatisering
Ulemper:
- Afhænger af kvalitet og relevans af data
- Risikerer overfitting og fejlagtige forudsigelser
- Mangler kontekst og subjektiv vurdering
Kvantitativ analyse er en voksende disciplin i moderne investering og en vigtig del af værktøjskassen for både private og institutionelle investorer med fokus på datadrevet beslutningstagning.
