Index arbitrage

Index arbitrage er en handelsstrategi, hvor man forsøger at udnytte prisforskelle mellem et aktieindeks og de underliggende aktier eller derivater. Målet er at opnå en risikofri profit gennem samtidige køb og salg af relaterede aktiver.

Eksempel:
Hvis S&P 500 futures handles til en højere pris end værdien af de underliggende aktier, kan en trader shorte future-kontrakten og købe de underliggende aktier – og tjene forskellen, når prisen konvergerer.

Kræver:

Index arbitrage er udbredt blandt professionelle aktører, især market makers og high-frequency traders. Strategien er med til at sikre effektiv prisdannelse mellem spotmarkedet og derivatmarkedet.