Quantitative model

Quantitative model er en matematisk og statistisk model, der anvendes til at analysere, forudsige eller optimere økonomiske og finansielle forhold. Modellen bygger på struktureret data og definerede formler – ikke subjektive vurderinger – og bruges bredt i investering, risikostyring og økonomisk forskning.

Eksempler på anvendelse:

• Prisfastsættelse af aktier, obligationer og derivater
• Risikovurdering og porteføljeoptimering
• Prognoser for økonomiske nøgletal (vækst, inflation, renter)
• Tradingstrategier baseret på tekniske indikatorer eller markedsmønstre

Fordele ved quantitative models:

• Objektiv og datadrevet beslutningsproces
• Evne til at analysere store datamængder hurtigt
• Systematik, der kan gentages og testes historisk

Ulemper og risici:

• Afhænger stærkt af kvaliteten af inputdata
• Kan give falsk tryghed, hvis modellen ikke afspejler virkeligheden
• Sårbar over for “regimeskift” eller uforudsete hændelser

I investeringsverdenen anvendes quantitative modeller af alt fra simple screenere til avancerede hedgefonde. For private investorer er forståelsen af sådanne modeller vigtig, når man investerer i kvantitative fonde, ETF’er eller robo-advisors, da det afslører, hvordan beslutninger træffes bag facaden.