Profit factor

Profit factor er et måltal, der bruges i trading og investeringsanalyse for at vise forholdet mellem samlet gevinst og samlet tab i en strategi.

Formel:
Profit factor = Samlet gevinst / Samlet tab

Eksempel:
En strategi med en profit factor på 1,5 tjener 1,5 kr. for hver krone, den taber.

Fortolkning:

• Over 1,0 = profitabel strategi
• Under 1,0 = ikke profitabel
• Over 2,0 = meget stærk performance

Profit factor bruges ofte af algoritmiske tradere og i backtests. Den giver indsigt i strategiens stabilitet og risikojusterede afkast.

Fordele:

• Hurtig evaluering af strategiens rentabilitet
• Let at sammenligne på tværs af systemer

Ulemper:

• Siger intet om frekvens eller varighed af handler
• Kan være misvisende ved få datapunkter

Den bør altid suppleres med andre nøgletal som Sharpe ratio og drawdown.